Back Room
Prüfe deine Strategie, bevor der Markt es tut.
Gib deine eigenen Kennzahlen ein und spiele tausende mögliche Zukünfte deiner Strategie durch – Erwartungswert, Drawdowns, Ruinrisiko und mehr. Alles wird in deinem Browser berechnet; nichts wird gespeichert oder übertragen.
Vorteils-Check: Gib Trefferquote, Reward : Risk, Risiko pro Trade und Anzahl Trades ein. Der Simulator spielt 5.000 mögliche Trade-Folgen durch und zeigt Erwartungswert, typisches Ergebnis, maximalen Drawdown, Ruinrisiko und längste Verlustserie – und ob deine Strategie den Koch schlägt, einen Trader mit zufälligen Einstiegen.
Positionsgrößen-Duell: Welches Risiko pro Trade passt zu deiner Strategie? Lege deinen maximal erträglichen Drawdown fest – der Simulator findet das höchste Risiko pro Trade, das in 95 % aller Läufe innerhalb dieser Grenze bleibt, im Vergleich mit 0,5 %, 1 %, 2 % und 5 %.
Prop-Challenge: Gewinnziel, Tagesverlust-Limit, maximaler Verlust (statisch oder nachlaufend), Zeitlimit und Gebühr. Der Simulator zeigt deine Chance zu bestehen, woran die Challenge meistens scheitert und welches Risiko pro Trade die besten Chancen bringt.
Verlust-Rechner: Nach 20 % Verlust brauchst du +25 %, um wieder bei null zu sein, nach 50 % sogar +100 %. Gib Drawdown und Strategie ein und sieh, wie viele Trades und Wochen der Weg zurück typischerweise dauert – und was doppeltes Risiko ändert.
Lernsimulation auf Basis deiner Eingaben. Vergangene oder angenommene Kennzahlen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.
Häufige Fragen
Was ist eine Monte-Carlo-Simulation im Trading?
Statt eines einzelnen Backtests werden aus deiner Trefferquote und deinem Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) tausende zufällige Trade-Folgen erzeugt. Du siehst die ganze Bandbreite – gute Phasen, schlechte Phasen und alles dazwischen – und wie tief ein Drawdown realistisch werden kann.
Welche Trefferquote brauche ich bei meinem CRV?
Die Break-even-Trefferquote ist 1 ÷ (1 + CRV), vor Kosten. Bei einem CRV von 1 brauchst du 50 %, bei 2 etwa 33,3 %, bei 3 nur 25 %. Erst was deutlich darüber liegt, ist ein echter Vorteil – der Vorteils-Check vergleicht dich dazu mit dem Koch, einem Trader mit zufälligen Einstiegen.
Wie viel sollte ich pro Trade riskieren?
Viele Trader arbeiten mit 0,5–2 % des Kontos pro Trade. Die passende Positionsgröße hängt aber von deinem Vorteil ab und davon, wie tief ein Drawdown sein darf. Das Positionsgrößen-Duell findet das höchste Risiko pro Trade, bei dem der Drawdown in 95 % aller Simulationen innerhalb deiner Grenze bleibt.
Was ist das Ruinrisiko?
Die Wahrscheinlichkeit, so viel zu verlieren, dass das Konto praktisch erledigt ist – in diesem Simulator: auf die Hälfte zu fallen. Auch eine Strategie mit positivem Erwartungswert kann ruiniert werden, wenn die Positionsgröße für die unvermeidlichen Verlustserien zu groß ist.
Warum brauche ich nach 20 % Drawdown +25 %?
Der Gewinn rechnet auf das kleinere Konto: Von 10.000 sind 8.000 übrig, es fehlen 2.000 – das sind 25 %. Nach −30 % brauchst du +43 %, nach −50 % sogar +100 %. Der Verlust-Rechner zeigt, wie viele Trades der Weg zurück typischerweise dauert.
Wie bestehe ich eine Prop-Firm-Challenge?
Die meisten scheitern an zu großen Positionen, nicht an der Strategie: Ein paar Verluste in Folge reißen das Tagesverlust-Limit oder den maximalen (Trailing-)Drawdown, bevor das Gewinnziel erreicht ist. Weniger Risiko pro Trade erhöht oft die Chance – die Prop-Challenge zeigt, welches Risiko bei deinen Zahlen am besten abschneidet.